Моделирование рисковых ситуаций

для А 3 HA3 = 0,75Ч1 + (1 - 0,75)Ч6 = 0,75 + 0,25Ч6 = 0,75 + 1,5 = 2,25.

Таким образом, согласно критерию Гурвица для матрицы выигрышей max HA2 = HA2 = 5,75 оптимально чистой стратегией при ж = 0,75 является А 2.

Для матрицы рисков R критерий Гурвица имеет вид:

HR = min (ж max rij + (1 - ж) min rij)

для А 1 HR1 = 0,75Ч6 + (1 - 0,75)Ч3 = 4,5 + 0,25Ч3 = 4,5 + 0,75 = 5,25;

для А 2 HR2 = 0,75Ч1 + (1 - 0,75)Ч0 = 0,75+ 0 = 0,75;

для А 3 HR1 = 0,75Ч6 + (1 - 0,75)Ч0 = 4,5 + 0 = 4,5.

Согласно критерию Гурвица для рисков min HRij = HR2 = 0,75 и оптимальной стратегией будет А 2.

Ответ: по всем критериям оптимальной стратегией является А 2.