Построение трендовой функции ряда. Оценка качества эконометрической модели

Строим ковариационную матрицу.

Обратная матрица

Оценим Ut на автокорреляцию. DW=1,029968<Du, то делаем вывод что есть положительная автокорреляция в остатках линейного тренда.

Вывод: В нашем случае линейный тренд неэффективен в снятии автокоррелированности ряда.

Ответ на 3 вопрос (Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты регрессионной зависимости ).

Шаг 1. Вычисление средних значений.

Шаг 2. Построение ковариационной матрицы

При вычислении элементов ковариационной матрицы схема выбора аргументов функции КОВАР определена формулой и имеет сл. вид: