Экспоненциальное сглаживание

Построим график, на котором будет показано наглядно, сколько полисов РСТК было продано компанией подекадно с января 2010 по октябрь 2011 года.

Рисунок 1. - График полисов РСТК

Очевидно, что исследуемый показатель (количество проданных полисов РСТК) гетероскедастичен, поскольку величина разброса различна, и носит сезонный характер. Заметно наличие возрастающего тренда. Оценку цикличности временного ряда можно сделать, построив коррелограммы АКФ и ЧАКФ.

Рисунок 2. - АКФ

Рисунок 3. - ЧАКФ

Построим линейную аддитивную модель с трендом и сезонной компонентой. Для этого выберем параметры на сетке, приняв начальные значения альфа и дельта, и шаг равными 0,05, а остановимся на значении 0,95.

Таблица 2. - Поиск на сетке

Для дальнейшего исследования выберем модели №568 (альфа = 0,45, дельта = 0,1, гамма = 0,1) и №973 (альфа = 0,7, дельта = 0,1, гамма = 0,1), так как здесь наибольшее количество ошибок принимают минимальное значение. Выполним экспоненциальное сглаживание модели №568.

Рисунок 4. - Экспоненциальное сглаживание модели №568

По графику видно, что исследуемый показатель (кол-во проданных полисов) и дальше будет колебаться. Также заметна некоторая тенденция к увеличению. При этом прогноз будет следующим:

Таблица 3. - Прогноз